Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты, как и практические примеры, наглядно иллюстрирующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений.
Kniga, osnovannaja na teorii verojatnostej, statistike i sovremennoj teorii portfelja, rasskazyvaet o tom, kak ispolzovat razlichnye metody upravlenija kapitalom na fjuchersnom, valjutnom, fondovom i drugikh rynkakh. Kontseptsii, izlozhennye v etoj knige, v bolshinstve svoem prosty, kak i prakticheskie primery, nagljadno illjustrirujuschie ikh ispolzovanie v torgovle. Sochetaja praktiku sovremennoj teorii portfelja s kontseptsiej optimalnogo f, avtor pokazyvaet, kak soizmerjat stavki i vozmozhnye posledstvija torgovykh reshenij.
