Предлагаемый вниманию читателей сборник задач в первую очередь ориентирован на базовый курс эконометрики бакалавриата экономических факультетов университетов. Также задачник может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса. Тематический состав большей части задачника вполне традиционен для курса бакалавриата:• метод наименьших квадратов и теорема Гаусса-Маркова;• доверительные интервалы;• проверка статистических гипотез;• фиктивные переменные и тест Чоу;• гетероскедастичность;• автокорреляция;• тесты на правильную спецификацию модели: тест Рамсея и тест Бокса—Кокса,• мультиколлинеарность;• оценивание параметров методом максимального правдоподобия. Помимо этого, задачник расширен более продвинутыми темами, относящимися к магистратуре:• тестирование гипотез с помощью метода максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа, тест Вальда;• модели бинарного выбора: logit- и probit-модели;• элементы теории бутстрапирования (bootstrap).В приложении содержатся элементарные сведения о свойствах ковариационных матриц, а также о распределении квадратичных форм, связанных с многомерным нормальным распределением. Основной особенностью предлагаемого пособия является то, что помимо большого количества задач, которые предполагается решать «вручную», книга содержит задачи (как правило, с решениями), состоящие в написании программ, реализующих ту или иную эконометрическую процедуру. Автор уверен, что написание таких программ наиболее эф...
Predlagaemyj vnimaniju chitatelej sbornik zadach v pervuju ochered orientirovan na bazovyj kurs ekonometriki bakalavriata ekonomicheskikh fakultetov universitetov. Takzhe zadachnik mozhet byt ispolzovan v magistrature pri povtorenii bakalavrskogo kursa. Tematicheskij sostav bolshej chasti zadachnika vpolne traditsionen dlja kursa bakalavriata:• metod naimenshikh kvadratov i teorema Gaussa-Markova;• doveritelnye intervaly;• proverka statisticheskikh gipotez;• fiktivnye peremennye i test Chou;• geteroskedastichnost;• avtokorreljatsija;• testy na pravilnuju spetsifikatsiju modeli: test Ramseja i test Boksa—Koksa,• multikollinearnost;• otsenivanie parametrov metodom maksimalnogo pravdopodobija. Pomimo etogo, zadachnik rasshiren bolee prodvinutymi temami, otnosjaschimisja k magistrature:• testirovanie gipotez s pomoschju metoda maksimalnogo pravdopodobija: test otnoshenija pravdopodobija, test mnozhitelej Lagranzha, test Valda;• modeli binarnogo vybora: logit- i probit-modeli;• elementy teorii butstrapirovanija (bootstrap).V prilozhenii soderzhatsja elementarnye svedenija o svojstvakh kovariatsionnykh matrits, a takzhe o raspredelenii kvadratichnykh form, svjazannykh s mnogomernym normalnym raspredeleniem. Osnovnoj osobennostju predlagaemogo posobija javljaetsja to, chto pomimo bolshogo kolichestva zadach, kotorye predpolagaetsja reshat «vruchnuju», kniga soderzhit zadachi (kak pravilo, s reshenijami), sostojaschie v napisanii programm, realizujuschikh tu ili inuju ekonometricheskuju protseduru. Avtor uveren, chto napisanie takikh programm naibolee ef...
