В настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа. Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, рассматриваются простые стратегии, связанные с формированием портфеля опционов, описываются арбитражные операции, играющие важную роль при оценке производных финансовых инструментов и анализе различных стратегий. Рассматривается временная структура форвардных и фьючерсных цен. Приведены примеры, вопросы и задачи для лучшего усвоения материала. Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика" и других экономических и финансовых специальностей вузов, магистров, аспирантов, преподавателей. Будет также полезно широкому кругу специалистов в области финансов и аналитиков.
V nastojaschem posobii izlozheny osnovnye metody i rezultaty teorii finansovykh raschetov dlja diskretnogo rynka proizvodnykh finansovykh instrumentov. Daetsja predstavlenie osnovnoj tekhniki stokhasticheskogo analiza. Osoboe vnimanie udeleno optsionu na pokupku tsennykh bumag. Vvodjatsja osnovnye kharakteristiki stoimosti optsionov, rassmatrivajutsja prostye strategii, svjazannye s formirovaniem portfelja optsionov, opisyvajutsja arbitrazhnye operatsii, igrajuschie vazhnuju rol pri otsenke proizvodnykh finansovykh instrumentov i analize razlichnykh strategij. Rassmatrivaetsja vremennaja struktura forvardnykh i fjuchersnykh tsen. Privedeny primery, voprosy i zadachi dlja luchshego usvoenija materiala. Posobie prednaznacheno dlja studentov spetsialnostej "Prikladnaja matematika", "Matematicheskie metody v ekonomike", "Prikladnaja matematika i informatika" i drugikh ekonomicheskikh i finansovykh spetsialnostej vuzov, magistrov, aspirantov, prepodavatelej. Budet takzhe polezno shirokomu krugu spetsialistov v oblasti finansov i analitikov.
