В современную экономическую теорию проникают новейшие научные понятия - нелинейная динамика (синергетика), детерминированный хаос, фракталы, генетические алгоритмы, нечеткие множества и другие, - обещая новые открытия, но в то же время самим своим появлением побуждая к пересмотру достигнутого ранее. Рождаются новые исследовательские программы, которые ставят своей целью более достоверное объяснение сложных явлений. К их числу относится совсем недавно сложившаяся дисциплина, получившая название "эконофизика".Настоящая книга посвящена использованию концепций статистической физики для описания финансовых систем. В ней изучается проблема, которая игнорируется традиционными исследованиями в экономике и финансах: а именно то обстоятельство, что нет никаких доказательств в пользу существования саморегуляции рынков. Демонстрируется понимание того, что рынки ведут себя не так, как они гипотетически "должны" вести себя в соответствии с традиционными моделями. На основе анализа финансовых рыночных данных разрабатывается новая модель динамики рыночных цен с нетривиальной изменчивостью.Книга написана легко и доступно, она не перегружена математическими выкладками и, по существу, представляет собой увлекательный рассказ о новейших методах математической экономики.Она будет интересна не только экономистам и финансистам, но и физикам, которые найдут перспективным применение концепций статистической физики к экономическим системам.
V sovremennuju ekonomicheskuju teoriju pronikajut novejshie nauchnye ponjatija - nelinejnaja dinamika (sinergetika), determinirovannyj khaos, fraktaly, geneticheskie algoritmy, nechetkie mnozhestva i drugie, - obeschaja novye otkrytija, no v to zhe vremja samim svoim pojavleniem pobuzhdaja k peresmotru dostignutogo ranee. Rozhdajutsja novye issledovatelskie programmy, kotorye stavjat svoej tselju bolee dostovernoe objasnenie slozhnykh javlenij. K ikh chislu otnositsja sovsem nedavno slozhivshajasja distsiplina, poluchivshaja nazvanie "ekonofizika".Nastojaschaja kniga posvjaschena ispolzovaniju kontseptsij statisticheskoj fiziki dlja opisanija finansovykh sistem. V nej izuchaetsja problema, kotoraja ignoriruetsja traditsionnymi issledovanijami v ekonomike i finansakh: a imenno to obstojatelstvo, chto net nikakikh dokazatelstv v polzu suschestvovanija samoreguljatsii rynkov. Demonstriruetsja ponimanie togo, chto rynki vedut sebja ne tak, kak oni gipoteticheski "dolzhny" vesti sebja v sootvetstvii s traditsionnymi modeljami. Na osnove analiza finansovykh rynochnykh dannykh razrabatyvaetsja novaja model dinamiki rynochnykh tsen s netrivialnoj izmenchivostju.Kniga napisana legko i dostupno, ona ne peregruzhena matematicheskimi vykladkami i, po suschestvu, predstavljaet soboj uvlekatelnyj rasskaz o novejshikh metodakh matematicheskoj ekonomiki.Ona budet interesna ne tolko ekonomistam i finansistam, no i fizikam, kotorye najdut perspektivnym primenenie kontseptsij statisticheskoj fiziki k ekonomicheskim sistemam.
