В современной экономической и банковской практике применяют разнообразные измерители финансовых рисков. Основное внимание в книге уделяется раскрытию их содержания и формулированию принципов, на основе которых они разработаны, определению факторов, от которых зависят эти измерители. На многочисленных примерах демонстрируются практические приемы расчетов и использования. Представленный в книге обзор охватывает как простейшие меры риска, в том числе статистические, так и современные и сложные измерители, такие как показатели чувствительности цен для инструментов с фиксированным доходом и меры чувствительности для различных видов опционов. Много внимания уделено показателям стоимости под риском (VaR). Приводится краткое содержание Базельских соглашений по достаточности капитала банков, в том числе последние добавления к этому соглашению (Базель 3). Книга адресована широкому кругу экономистов, работникам банков, в первую очередь аналитикам, студентам финансово-банковских...
V sovremennoj ekonomicheskoj i bankovskoj praktike primenjajut raznoobraznye izmeriteli finansovykh riskov. Osnovnoe vnimanie v knige udeljaetsja raskrytiju ikh soderzhanija i formulirovaniju printsipov, na osnove kotorykh oni razrabotany, opredeleniju faktorov, ot kotorykh zavisjat eti izmeriteli. Na mnogochislennykh primerakh demonstrirujutsja prakticheskie priemy raschetov i ispolzovanija. Predstavlennyj v knige obzor okhvatyvaet kak prostejshie mery riska, v tom chisle statisticheskie, tak i sovremennye i slozhnye izmeriteli, takie kak pokazateli chuvstvitelnosti tsen dlja instrumentov s fiksirovannym dokhodom i mery chuvstvitelnosti dlja razlichnykh vidov optsionov. Mnogo vnimanija udeleno pokazateljam stoimosti pod riskom (VaR). Privoditsja kratkoe soderzhanie Bazelskikh soglashenij po dostatochnosti kapitala bankov, v tom chisle poslednie dobavlenija k etomu soglasheniju (Bazel 3). Kniga adresovana shirokomu krugu ekonomistov, rabotnikam bankov, v pervuju ochered analitikam, studentam finansovo-bankovskikh...
