Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных временных рядов. Большое внимание уделено классической парной и множественной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов. Подробно рассмотрены проблемы, возникающие при построении многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, гетероскедастичность модели. Приведены анализ одномерных временных рядов и их компонентного состава, а также способы подбора модели поведения. Описаны адаптивные методы в экономическом прогнозировании, методы одновременных уравнений, модели авторегрессии - скользящего среднего и модели с гетероскедастичностью дисперсии. Изучение представленного материала предполагает широкое использование техники расчетов в пакете прикладных программ STATISTICA. Для студентов экономических специальностей всех форм обучения, а также аспирантов, преподавателей высших учебных заведений и специалистов.
Dany osnovy ekonometriki i statisticheskogo analiza odnomernykh vremennykh rjadov. Bolshoe vnimanie udeleno klassicheskoj parnoj i mnozhestvennoj regressii, klassicheskomu i obobschennomu metodam naimenshikh kvadratov. Podrobno rassmotreny problemy, voznikajuschie pri postroenii mnogomernoj regressii: multikollinearnost, fiktivnye peremennye, geteroskedastichnost modeli. Privedeny analiz odnomernykh vremennykh rjadov i ikh komponentnogo sostava, a takzhe sposoby podbora modeli povedenija. Opisany adaptivnye metody v ekonomicheskom prognozirovanii, metody odnovremennykh uravnenij, modeli avtoregressii - skolzjaschego srednego i modeli s geteroskedastichnostju dispersii. Izuchenie predstavlennogo materiala predpolagaet shirokoe ispolzovanie tekhniki raschetov v pakete prikladnykh programm STATISTICA. Dlja studentov ekonomicheskikh spetsialnostej vsekh form obuchenija, a takzhe aspirantov, prepodavatelej vysshikh uchebnykh zavedenij i spetsialistov.
