Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов, начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными, заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки. Соответствует...
Uchebnik okhvatyvaet vse osnovnye razdely sovremennogo kursa ekonometriki. Rassmatrivajutsja etapy vozniknovenija i razvitija ekonometriki, metody postroenija i otsenki kachestva parnoj i mnozhestvennoj regressij. Osoboe vnimanie udeljaetsja multikollinearnosti i geteroskedastichnosti sluchajnykh ostatkov, a takzhe prognozirovaniju na osnove modeli mnozhestvennoj regressii. Obsuzhdajutsja vozmozhnosti postroenija regressii s raznotipnymi peremennymi, raznye vidy regressii s fiktivnymi peremennymi. Osveschajutsja problemy strukturnogo modelirovanija. Podrobno rassmatrivaetsja ekonometrika vremennykh rjadov, nachinaja s modelirovanija izolirovannogo vremennogo rjada, modelej po vremennym rjadam, s lagovymi peremennymi, zakanchivaja modeljami ARMA, ARIMA, ARCH i GARCH. Obsuzhdaetsja problema kointegratsii. Odna iz glav posvjaschena analizu panelnykh dannykh, v ramkakh kotoroj vydeleny model s fiksirovannymi effektami i model so sluchajnymi effektami. Obsuzhdajutsja problemy vybora modeli i kachestva podgonki. Sootvetstvuet...
