Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерменированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р.Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса. Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса. Пособие предназначено для студентов специальностей ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ, преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов...
Posobie posvjascheno naibolee slozhnym voprosam, svjazannym s raschetom optsionov v zavisimosti ot urovnja apriornoj neopredelennosti. Rassmatrivaetsja verojatnostnyj, garantirovannyj podkhody k raschetam optsionov, modeli determenirovannogo khaosa, identifikatsija modelej i ikh stokhasticheskikh zakonomernostej. Opisany vozmozhnye podkhody k snizheniju apriornoj neopredelennosti v modeljakh evoljutsii tsen s pomoschju algoritma filtra R.Kalmana, algoritmov garantirovannogo otsenivanija i modelej determinirovannogo khaosa. Dlja statisticheski neopredelennykh situatsij postroena model rynka i privedeno reshenie zadachi o podderzhanii effektivnosti portfelja na intervale vremeni. Rassmotreny modeli evoljutsii v vide modelej dinamicheskogo khaosa. Posobie prednaznacheno dlja studentov spetsialnostej PRIKLADNAJa MATEMATIKA, PRIKLADNAJa MATEMATIKA I INFORMATIKA, MATEMATICHESKIE METODY V EKONOMIKE, prepodavatelej ekonomicheskikh i finansovykh spetsialnostej vuzov. Budet takzhe polezno studentam i shirokomu krugu spetsialistov...
