В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано применение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы. Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта. Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования. Пособие предназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
V uchebnom posobii rassmotrena teorija effektivnykh portfelej tsennykh bumag, osnovannaja na rabotakh Markovitsa, Tobina i Sharpa. Izlagajutsja metody umenshenija riska, provoditsja issledovanie struktury effektivnogo fronta. Opisano primenenie modelej stoimosti optsionov v upravlenii finansami firmy. Rassmotreny voprosy slijanija i razdelenija firm, likvidatsii proekta. Rassmatrivajutsja matematicheskie zadachi upravlenija riskom platezhnykh objazatelstv, portfelnogo investirovanija. Posobie prednaznacheno dlja studentov spetsialnostej "Matematicheskie metody v ekonomike", "Prikladnaja matematika i informatika", "Prikladnaja matematika", ekonomicheskikh i finansovykh spetsialnostej vuzov. Budet takzhe polezno i shirokomu krugu spetsialistov finansovykh institutov, primenjajuschikh finansovye vychislenija v svoej rabote.
