Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков.
Posvjascheno postroeniju statisticheskikh modelej s peremennymi parametrami dlja prognozirovanija nestatsionarnykh vremennykh rjadov. Rassmotreny adaptivnye modeli polinomialnykh i stokhasticheskikh trendov, sezonnykh i tsiklicheskikh kolebanij, gistogramm, modeli semejstva ARIMA, ARCH. Privodjatsja primery prognozirovanija kursov aktsij, valjut, tsen na zoloto. Materialy posobija aprobirovany na zanjatijakh v MESI, MIRBIS i drugikh vuzakh. Dlja studentov, aspirantov, prepodavatelej ekonomicheskikh vuzov, menedzherov i finansovykh analitikov.
