Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. В частности представлены методы и модели анализа многомерных временных рядов, последние достижения в области финансовой эконометрики (копула-функции, методы управления финансовыми рисками). Для решения задач используется экономический инструментарий, включающий относительно недавно разработанные современные методы анализа многомерных временных рядов, байесовский подход в сочетании с приемами имитационного статистического моделирования, продвинутые численные методы оптимизации. Вычислительная реализация описываемых в учебнике примеров основана на использовании статистических и эконометрических пакетов R, Stata, Eviews, GAUSS. Для студентов и аспирантов экономической и математической специализации, интересующихся продвинутыми эконометрическими методами и их приложениями в финансах, а также сотрудников аналитических служб банков и инвестиционных компаний.
Prodvinutyj kurs ekonometriki okhvatyvaet rjad vazhnejshikh razdelov distsipliny. V chastnosti predstavleny metody i modeli analiza mnogomernykh vremennykh rjadov, poslednie dostizhenija v oblasti finansovoj ekonometriki (kopula-funktsii, metody upravlenija finansovymi riskami). Dlja reshenija zadach ispolzuetsja ekonomicheskij instrumentarij, vkljuchajuschij otnositelno nedavno razrabotannye sovremennye metody analiza mnogomernykh vremennykh rjadov, bajesovskij podkhod v sochetanii s priemami imitatsionnogo statisticheskogo modelirovanija, prodvinutye chislennye metody optimizatsii. Vychislitelnaja realizatsija opisyvaemykh v uchebnike primerov osnovana na ispolzovanii statisticheskikh i ekonometricheskikh paketov R, Stata, Eviews, GAUSS. Dlja studentov i aspirantov ekonomicheskoj i matematicheskoj spetsializatsii, interesujuschikhsja prodvinutymi ekonometricheskimi metodami i ikh prilozhenijami v finansakh, a takzhe sotrudnikov analiticheskikh sluzhb bankov i investitsionnykh kompanij.
