В книге излагаются основы моделирования рисков в страховании с минимальным использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики. Рассмотрены основные элементы структурной модели - число страховых событий, размер индивидуальной претензии, совокупная сумма претензий. Подробно анализируются различные способы нахождения функций распределения изучаемых случайных величин - аналитические, табличные и методы, основанные на аппроксимации и имитационном моделировании. Изучаются задачи качественной и количественной оценки и оптимизации моделей страхования. Во втором издании исправлены замеченные опечатки и добавлены примеры решения упражнений, что может облегчить усвоение материала. Для студентов математических и экономических специальностей, а также для практических специалистов в области страхования и финансового анализа.
V knige izlagajutsja osnovy modelirovanija riskov v strakhovanii s minimalnym ispolzovaniem apparata teorii verojatnostej i matematicheskoj statistiki. Rassmotreny osnovnye elementy strukturnoj modeli - chislo strakhovykh sobytij, razmer individualnoj pretenzii, sovokupnaja summa pretenzij. Podrobno analizirujutsja razlichnye sposoby nakhozhdenija funktsij raspredelenija izuchaemykh sluchajnykh velichin - analiticheskie, tablichnye i metody, osnovannye na approksimatsii i imitatsionnom modelirovanii. Izuchajutsja zadachi kachestvennoj i kolichestvennoj otsenki i optimizatsii modelej strakhovanija. Vo vtorom izdanii ispravleny zamechennye opechatki i dobavleny primery reshenija uprazhnenij, chto mozhet oblegchit usvoenie materiala. Dlja studentov matematicheskikh i ekonomicheskikh spetsialnostej, a takzhe dlja prakticheskikh spetsialistov v oblasti strakhovanija i finansovogo analiza.
