Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерминированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р.Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса. Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса. Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Прикладная математика и информатика", "Математические методы в экономике", преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу...
Posobie posvjascheno naibolee slozhnym voprosam, svjazannym s raschetom optsionov v zavisimosti ot urovnja apriornoj neopredelennosti. Rassmatrivaetsja verojatnostnyj, garantirovannyj podkhody k raschetam optsionov, modeli determinirovannogo khaosa, identifikatsija modelej i ikh stokhasticheskikh zakonomernostej. Opisany vozmozhnye podkhody k snizheniju apriornoj neopredelennosti v modeljakh evoljutsii tsen s pomoschju algoritma filtra R.Kalmana, algoritmov garantirovannogo otsenivanija i modelej determinirovannogo khaosa. Dlja statisticheski neopredelennykh situatsij postroena model rynka i privedeno reshenie zadachi o podderzhanii effektivnosti portfelja na intervale vremeni. Rassmotreny modeli evoljutsii v vide modelej dinamicheskogo khaosa. Posobie prednaznacheno dlja studentov spetsialnostej "Prikladnaja matematika", "Prikladnaja matematika i informatika", "Matematicheskie metody v ekonomike", prepodavatelej ekonomicheskikh i finansovykh spetsialnostej vuzov. Budet takzhe polezno studentam i shirokomu krugu...
