Это пособие промежуточного уровня является продолжением учебного пособия А.С.Шведова "Теория вероятностей и математическая статистика" вводного уровня (М.: Изд. дом ВШЭ, 1995; 2005). Вместе эти две книги представляют собой расширенный курс лекций, в разное время читавшийся автором в бакалавриате факультетов экономики, бизнес-информатики и компьютерных наук НИУ ВШЭ, и являются базовым учебным пособием при преподавании дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика" на втором и третьем курсах факультета бизнес-информатики и на втором курсе факультета компьютерных наук. Выбор тем в настоящей книге традиционен для курсов теории вероятностей и математической статистики. Это совместные распределения вероятностей и моменты случайных величин, проверка гипотез, оценки параметров распределений, доверительные интервалы. Рассматриваются также исследование выборками, цепи Маркова, теория статистических решений. Включено значительное количество примеров прикладного характера, из...
Eto posobie promezhutochnogo urovnja javljaetsja prodolzheniem uchebnogo posobija A.S.Shvedova "Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika" vvodnogo urovnja (M.: Izd. dom VSHE, 1995; 2005). Vmeste eti dve knigi predstavljajut soboj rasshirennyj kurs lektsij, v raznoe vremja chitavshijsja avtorom v bakalavriate fakultetov ekonomiki, biznes-informatiki i kompjuternykh nauk NIU VSHE, i javljajutsja bazovym uchebnym posobiem pri prepodavanii distsipliny "Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika" na vtorom i tretem kursakh fakulteta biznes-informatiki i na vtorom kurse fakulteta kompjuternykh nauk. Vybor tem v nastojaschej knige traditsionen dlja kursov teorii verojatnostej i matematicheskoj statistiki. Eto sovmestnye raspredelenija verojatnostej i momenty sluchajnykh velichin, proverka gipotez, otsenki parametrov raspredelenij, doveritelnye intervaly. Rassmatrivajutsja takzhe issledovanie vyborkami, tsepi Markova, teorija statisticheskikh reshenij. Vkljucheno znachitelnoe kolichestvo primerov prikladnogo kharaktera, iz...
