Пособие состоит из четырех взаимосвязанных разделов. Первый содержит изложение вероятностно-статистического анализа одно-, дву- и многомерных нормальных законов распределения вероятностей. Второй посвящен регрессионному анализу и включает изложение классической регрессионной модели и ее обобщений на случай корреляционных измерений, моделей неполного ранга, векторных функций регрессии и т.д. В третьем разделе рассматриваются вопросы, относящиеся к теории случайных процессов, в частности к временным рядам. Значительное внимание уделяется вероятностным и статистическим аспектам стационарных функций. Четвертый раздел посвящен байесовскому подходу к решению основных задач эконометрики. Первые три раздела снабжены примерами и задачами. Для студентов, аспирантов, практиков и научных работников экономико-математических и общеэкономических специальностей.
Posobie sostoit iz chetyrekh vzaimosvjazannykh razdelov. Pervyj soderzhit izlozhenie verojatnostno-statisticheskogo analiza odno-, dvu- i mnogomernykh normalnykh zakonov raspredelenija verojatnostej. Vtoroj posvjaschen regressionnomu analizu i vkljuchaet izlozhenie klassicheskoj regressionnoj modeli i ee obobschenij na sluchaj korreljatsionnykh izmerenij, modelej nepolnogo ranga, vektornykh funktsij regressii i t.d. V tretem razdele rassmatrivajutsja voprosy, otnosjaschiesja k teorii sluchajnykh protsessov, v chastnosti k vremennym rjadam. Znachitelnoe vnimanie udeljaetsja verojatnostnym i statisticheskim aspektam statsionarnykh funktsij. Chetvertyj razdel posvjaschen bajesovskomu podkhodu k resheniju osnovnykh zadach ekonometriki. Pervye tri razdela snabzheny primerami i zadachami. Dlja studentov, aspirantov, praktikov i nauchnykh rabotnikov ekonomiko-matematicheskikh i obscheekonomicheskikh spetsialnostej.
