В учебном пособии освещены фундаментальные и информационные, а также поведенческие аспекты финансового инвестирования и функционирования рынков капитала, изложены основные подходы по управлению портфелями акций и пакетами облигаций, а также по выработке ординарных и синтетических финансовых инвестиционных стратегий. В частности, представлены нигде ранее не опубликованные алгоритмы оптимизации финансового инвестиционного портфеля на основе рыночной и многофакторных моделей формирования доходности ценных бумаг при условии их неделимости, а также универсальный способ вычисления дюрации облигаций. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по магистерским программам экономического направления, может быть полезно аспирантам и соискателям ученых степеней по экономическим наукам, а также специалистам в области финансового инвестирования.
V uchebnom posobii osvescheny fundamentalnye i informatsionnye, a takzhe povedencheskie aspekty finansovogo investirovanija i funktsionirovanija rynkov kapitala, izlozheny osnovnye podkhody po upravleniju portfeljami aktsij i paketami obligatsij, a takzhe po vyrabotke ordinarnykh i sinteticheskikh finansovykh investitsionnykh strategij. V chastnosti, predstavleny nigde ranee ne opublikovannye algoritmy optimizatsii finansovogo investitsionnogo portfelja na osnove rynochnoj i mnogofaktornykh modelej formirovanija dokhodnosti tsennykh bumag pri uslovii ikh nedelimosti, a takzhe universalnyj sposob vychislenija djuratsii obligatsij. Uchebnoe posobie prednaznacheno dlja studentov, obuchajuschikhsja po magisterskim programmam ekonomicheskogo napravlenija, mozhet byt polezno aspirantam i soiskateljam uchenykh stepenej po ekonomicheskim naukam, a takzhe spetsialistam v oblasti finansovogo investirovanija.
