В монографии рассмотрены различные подходы к построению эконометрических моделей и предложены алгоритмы их адаптации к прогнозированию цен на энергоресурсы. С этой целью проанализирован большой массив статистических данных о биржевых ценах на нефть и природный газ, на основе которых был разработан ряд эконометрических моделей. Исходя из характера исходных данных были применены методы моделирования временных рядов, в частности для нефти - трендовые модели и модели по методологии Бокса - Дженкинса. Полученные в ходе разработки и оценки результаты легли в основу выбора наилучшей модели, для обоснования которой использовались стандартные методы и критерии оценки качества, такие как стандартная ошибка, коэффициенты детерминации, дисперсионный анализ построенных моделей, расчет характеристик качества аппроксимации и точности прогнозирования, специальные процедуры тестирования остаточной компоненты (статистика Дарбина - Уотсона, пакетное тестирование, анализ автокорреляционной...
V monografii rassmotreny razlichnye podkhody k postroeniju ekonometricheskikh modelej i predlozheny algoritmy ikh adaptatsii k prognozirovaniju tsen na energoresursy. S etoj tselju proanalizirovan bolshoj massiv statisticheskikh dannykh o birzhevykh tsenakh na neft i prirodnyj gaz, na osnove kotorykh byl razrabotan rjad ekonometricheskikh modelej. Iskhodja iz kharaktera iskhodnykh dannykh byli primeneny metody modelirovanija vremennykh rjadov, v chastnosti dlja nefti - trendovye modeli i modeli po metodologii Boksa - Dzhenkinsa. Poluchennye v khode razrabotki i otsenki rezultaty legli v osnovu vybora nailuchshej modeli, dlja obosnovanija kotoroj ispolzovalis standartnye metody i kriterii otsenki kachestva, takie kak standartnaja oshibka, koeffitsienty determinatsii, dispersionnyj analiz postroennykh modelej, raschet kharakteristik kachestva approksimatsii i tochnosti prognozirovanija, spetsialnye protsedury testirovanija ostatochnoj komponenty (statistika Darbina - Uotsona, paketnoe testirovanie, analiz avtokorreljatsionnoj...
