В монографии описан подход, позволяющий формально описать возникающие неопределенности в задачах линейной оптимизации. Рассмотрен обобщенный параметрический альфа-уровневый метод лямбда-продолжения задачи нечеткого линейного программирования. В модели предложены два способа, учитывающие расширения бинарного нечеткого отношения ("сильное" и "слабое"). В работе приводится описание имитационного исследования, которое дало набор устойчивых статистик, подтверждающих возможности метода. Используя описанную в этой монографии теорию, лицо принимающее решение получает больше информации, показывающей поведение системы при малых изменениях входных параметров, чтобы сделать более обоснованные выводы о выборе финансирования того или иного инвестиционного проекта. В данной монографии применена модель Альтмана, аппарат теории нечетких множеств и математическое имитационное моделирование в условиях высокой неопределенности, с целью дать больше информации лицу, принимающему решение о кредитоспособности предприятия, а также возможном влиянии ошибки на вывод о банкротстве предприятия при подсчете экономических показателей.Усовершенствованная модель Альтмана, развитая изначально в двух отношениях (применяется среднеквадратичное интегральное приближение для точного вычисления количественной оценки кредитоспособности и аппарат нечетких множеств с целью упорядочения множеств по степени доверия к полученной вероятности), расширена путем представления входных данных в качестве треугольных нечетких чисел.В результате проделанной работы удалось построить алгоритм оценки кредитоспособности конкретного предприятия, в основе которого лежит непрерывная зависимость вероятности банкротства от величины функции Альтмана.
V monografii opisan podkhod, pozvoljajuschij formalno opisat voznikajuschie neopredelennosti v zadachakh linejnoj optimizatsii. Rassmotren obobschennyj parametricheskij alfa-urovnevyj metod ljambda-prodolzhenija zadachi nechetkogo linejnogo programmirovanija. V modeli predlozheny dva sposoba, uchityvajuschie rasshirenija binarnogo nechetkogo otnoshenija ("silnoe" i "slaboe"). V rabote privoditsja opisanie imitatsionnogo issledovanija, kotoroe dalo nabor ustojchivykh statistik, podtverzhdajuschikh vozmozhnosti metoda. Ispolzuja opisannuju v etoj monografii teoriju, litso prinimajuschee reshenie poluchaet bolshe informatsii, pokazyvajuschej povedenie sistemy pri malykh izmenenijakh vkhodnykh parametrov, chtoby sdelat bolee obosnovannye vyvody o vybore finansirovanija togo ili inogo investitsionnogo proekta. V dannoj monografii primenena model Altmana, apparat teorii nechetkikh mnozhestv i matematicheskoe imitatsionnoe modelirovanie v uslovijakh vysokoj neopredelennosti, s tselju dat bolshe informatsii litsu, prinimajuschemu reshenie o kreditosposobnosti predprijatija, a takzhe vozmozhnom vlijanii oshibki na vyvod o bankrotstve predprijatija pri podschete ekonomicheskikh pokazatelej.Usovershenstvovannaja model Altmana, razvitaja iznachalno v dvukh otnoshenijakh (primenjaetsja srednekvadratichnoe integralnoe priblizhenie dlja tochnogo vychislenija kolichestvennoj otsenki kreditosposobnosti i apparat nechetkikh mnozhestv s tselju uporjadochenija mnozhestv po stepeni doverija k poluchennoj verojatnosti), rasshirena putem predstavlenija vkhodnykh dannykh v kachestve treugolnykh nechetkikh chisel.V rezultate prodelannoj raboty udalos postroit algoritm otsenki kreditosposobnosti konkretnogo predprijatija, v osnove kotorogo lezhit nepreryvnaja zavisimost verojatnosti bankrotstva ot velichiny funktsii Altmana.
