Настоящее издание представляет собой расширенный курс лекций по теории вероятностей. Вторая книга "Вероятность-2" посвящена случайным процессам с дискретным временем (случайным последовательностям). Основное внимание здесь уделяется стационарным последовательностям (в узком и широком смысле), мартингалам и марковским цепям. Даны применения к вопросам оценивания и фильтрации в случайных последовательностях, к стохастической финансовой математике, теории страхования и задачам об оптимальной остановке. Приведен также очерк истории становления теории вероятностей. В историко-библиографической справке указываются источники приводимых результатов, даются комментарии и указывается дополнительная литература. В конце каждого параграфа даются задачи. Книга рассчитана на студентов физико-математических специальностей университетов. Может служить учебным пособием для аспирантов и справочным пособием для специалистов. Предыдущее издание вышло в 2007 г.
Nastojaschee izdanie predstavljaet soboj rasshirennyj kurs lektsij po teorii verojatnostej. Vtoraja kniga "Verojatnost-2" posvjaschena sluchajnym protsessam s diskretnym vremenem (sluchajnym posledovatelnostjam). Osnovnoe vnimanie zdes udeljaetsja statsionarnym posledovatelnostjam (v uzkom i shirokom smysle), martingalam i markovskim tsepjam. Dany primenenija k voprosam otsenivanija i filtratsii v sluchajnykh posledovatelnostjakh, k stokhasticheskoj finansovoj matematike, teorii strakhovanija i zadacham ob optimalnoj ostanovke. Priveden takzhe ocherk istorii stanovlenija teorii verojatnostej. V istoriko-bibliograficheskoj spravke ukazyvajutsja istochniki privodimykh rezultatov, dajutsja kommentarii i ukazyvaetsja dopolnitelnaja literatura. V kontse kazhdogo paragrafa dajutsja zadachi. Kniga rasschitana na studentov fiziko-matematicheskikh spetsialnostej universitetov. Mozhet sluzhit uchebnym posobiem dlja aspirantov i spravochnym posobiem dlja spetsialistov. Predyduschee izdanie vyshlo v 2007 g.
