Рассматривается классическая проблематика теории оптимального управления. Изложение начинается с базовых понятий оптимизации в конечномерных пространствах: условный и безусловный экстремум, множители Лагранжа, двойственность, минимакс, элементы выпуклого анализа. Управление динамическими системами изучается в основном с позиций принципа максимума Понтрягина, в обосновании которого особое внимание уделяется схеме Дубовицкого-Милютина и шатрам Болтянского. Динамическое программирование затрагивается на втором плане. Рассматриваются также дискретные задачи оптимизации, включая проблематику труднорешаемости. Изложение отличается краткостью и прозрачностью. Для студентов, преподавателей, инженеров и научных работников.
Rassmatrivaetsja klassicheskaja problematika teorii optimalnogo upravlenija. Izlozhenie nachinaetsja s bazovykh ponjatij optimizatsii v konechnomernykh prostranstvakh: uslovnyj i bezuslovnyj ekstremum, mnozhiteli Lagranzha, dvojstvennost, minimaks, elementy vypuklogo analiza. Upravlenie dinamicheskimi sistemami izuchaetsja v osnovnom s pozitsij printsipa maksimuma Pontrjagina, v obosnovanii kotorogo osoboe vnimanie udeljaetsja skheme Dubovitskogo-Miljutina i shatram Boltjanskogo. Dinamicheskoe programmirovanie zatragivaetsja na vtorom plane. Rassmatrivajutsja takzhe diskretnye zadachi optimizatsii, vkljuchaja problematiku trudnoreshaemosti. Izlozhenie otlichaetsja kratkostju i prozrachnostju. Dlja studentov, prepodavatelej, inzhenerov i nauchnykh rabotnikov.
